Les applications des processus stochastiques existent
dans de nombreux domaines de l'ingénieur (transmission de
signaux, télétrafic, transport ou fiabilité), mais ce sont
également des informaticiens, physiciens, biologistes,
sociologues, ainsi que des spécialistes d'autres
disciplines qui font appel, de plus en plus, à la
modélisation par les processus stochastiques, notamment
ceux du type markovien. La lecture du livre ne nécessite
que des connaissances élémentaires en calcul des
probabilités, ainsi qu'en calcul différentiel et
intégral.
Cet ouvrage se veut une introduction aux processus
stochastiques à valeurs discrètes. Il est destiné en
premier lieu à des étudiants ingénieurs du premier et du
deuxième cycle universitaire; il permet également à
l'ingénieur praticien de s'initier à ce domaine important
des mathématiques appliquées.
Au sommaire
Rappels d'analyse et d'algèbre linéaire
Chaînes de Markov
Processus de Poisson
Phénomènes d'attente, processus de naissance et de
mort
Généralisation des processus de naissance et de
mort
Applications à des problèmes de fiabilité
Très nombreux exemples
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