les produits dérivés financiers (options, contrats à terme, swaps) sont à la fois un instrument majeur de gestion des risques pour les entreprises et un placement spéculatif à fort effet de levier pour les investisseurs.
cet ouvrage, centré sur les outils d'évaluation des produits dérivés (calcul stochastique, méthodes numériques, approches en temps discret et continu), analyse successivement : les notions de base ; le principe d'évaluation par arbitrage et l'approche black-merton-scholes (avec un accent sur la gestion d'un portefeuille de dérivés, sur les options américaines et exotiques) ; les taux d'intérêt stochastiques, méthodes numériques,
modélisation de la volatilité et autres dynamiques pour l'actif sous-jacent ; des thèmes plus spécifiques tels les swaps, le risque de crédit et l'évaluation des titres d'entreprises en tant qu'options.
des exercices d'application sont proposés à chaque fin de
chapitre et plusieurs codes mathematica sont fournis.
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