Le calcul de Malliavin, aussi connu sous le nom de "calcul stochastique des variations", est un calcul différentiel sur un espace de dimension infinie, l'espace de Wiener. Introduit par Paul Malliavin en 1976. L'objet de ce travail est une contribution, via le calcul stochastique (le calcul de Malliavin en premier lieu), à l'étude de certains processus stochastiques, gaussiens ou non-gaussiens, liés au mouvement brownien fractionnaire et aux processus de Lévy. Nous nous donnons comme application l'estimation statistique de la dérive de mouvement brownien fractionnaire multidimensionnel.
Il n'y a pas encore de discussion sur ce livre
Soyez le premier à en lancer une !
Les meilleurs albums, romans, documentaires, BD à offrir aux petits et aux plus grands
Il n'est pas trop tard pour les découvrir... ou les offrir !
Bird découvre que sa mère n'est autre que la poétesse dissidente Margaret Miu...
Inspirée d’une histoire vraie, cette BD apporte des conseils et des solutions pour sortir de l'isolement
