La modélisation du taux d''intérêt a été introduite par Oldrich Vasicek en 1977 avec le développement du modèle de Vasicek. À partir de ce modèle, les formules de prix de produits dérivés de taux d''intérêt ont été obtenues dont les plus connus sont les obligations à coupon zéro et les options européennes. Or, peu a été fait dans le cadre de la variance de ces mêmes produits dérivés de taux d''intérêt: le but est d''explorer ce domaine. Nous développerons ainsi les formules de variance d''obligation à coupon zéro, d''option européenne et de contrat à terme standardisé tout en calculant le prix théorique correspondant.
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