Modélisation et gestion du risque de credit dans les institutions financières

• Date de parution : 15/07/2008
• Editeur : Revue Banque
• EAN : 9782863253663
• Série : (-)
• Support : Papier

• Nombre de pages : 200
• Collection : (-)
• Genre : Entreprise
• Thème : Gestion financière et fiscalité, Bourse
• Prix littéraire(s) : (-)

Tous les acteurs de la chaîne de crédit du chargé de clientèle jusqu'au directeur des risques, en passant par les responsables de groupe sont concernés par la réforme du ratio de capital qui favorise la mise en place de nouveaux outils de mesure et de contrôle du risque de crédit. Cet ouvrage... Voir plus

Tous les acteurs de la chaîne de crédit du chargé de clientèle jusqu'au directeur des risques, en passant par les responsables de groupe sont concernés par la réforme du ratio de capital qui favorise la mise en place de nouveaux outils de mesure et de contrôle du risque de crédit. Cet ouvrage explique les fondements, les enjeux et les conséquences de l'évolution de la réglementation des fonds propres pour l'industrie financière. Il peut également intéresser les responsables de la gestion des risques et notamment des risques clients dans les entreprises. Cette deuxième édition augmentée intègre les développements récents de la recherche appliquée en matière de risque de crédit et de réglementation des fonds propres (Loss Given Default, procyclicité, impact des normes IFRS...).