Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules : Mesure de risque de portefeuille pendant la période de crise financière

• Date de parution : 05/02/2023
• Editeur : Editions Universitaires Europeennes
• EAN : 9786203441864
• Série : (-)
• Support : Poche

• Nombre de pages : 52
• Collection : (-)
• Genre : Lettres et linguistique
• Thème : Lettres et linguistique Poche
• Prix littéraire(s) : (-)

Ce travail est consacré à l'estimation de la valeur à risque par la méthode de copule. La première partie est une exploration de la théorie des valeurs extrêmes. Nous décrivons la modélisation du risque et la volatilité des actifs. La deuxième partie présente une version GJR-GARCH des copules... Voir plus

Ce travail est consacré à l'estimation de la valeur à risque par la méthode de copule. La première partie est une exploration de la théorie des valeurs extrêmes. Nous décrivons la modélisation du risque et la volatilité des actifs. La deuxième partie présente une version GJR-GARCH des copules pour analyser la dépendance asymétrique, qui mesure les relations complexes non-linéaires parmi les rendements des indices boursiers. Nous présentons une méthode de mesure de VAR basées sur la théorie des valeurs extrêmes et la théorie des copules. Les résultats trouvés montrent que les méthodes basées sur les copules permettent de mieux modéliser la structure de dépendance et donnent des estimations des risques meilleurs.