Des idées de lecture pour ce début d'année !
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-Comment intégrer par rapport à un processus stochastique comme le mouvement brownien? C'est à cette tâche que s'emploie le présent ouvrage.
-Dans le premier chapitre, on présente des rappels sur les notions de probabilité, de variable aléatoire, d'espérance ou encore d'espérance conditionnelle...
-Le chapitre suivant est consacré au mouvement brownien standard, la martingale la plus importante à temps continu et à espace d'état continu. Les formules sont par la suite utilisées pour résoudre des équations différentielles stochastiques, puis appliquées à la finance et à d'autres domaines.
-L'ouvrage se conclut par une trentaine de pages de corrigés d'exercices détaillés.
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Des idées de lecture pour ce début d'année !
Si certaines sont impressionnantes et effrayantes, d'autres sont drôles et rassurantes !
A gagner : la BD jeunesse adaptée du classique de Mary Shelley !
Caraïbes, 1492. "Ce sont ceux qui ont posé le pied sur ces terres qui ont amené la barbarie, la torture, la cruauté, la destruction des lieux, la mort..."
