Taïna, indienne des Caraïbes, a été instruite dès son enfance pour devenir chamane, mais Christophe Colomb et les Espagnols arrivent...
Les équations différentielles stochastiques rétrogrades (notées : EDSR) ont été introduites en 1973 par J.-M. Bismut dans le cas où le coefficient générateur f est linéaire par rapport aux variables Y et Z. Il a fallu attendre le début des années 90 et le travail de E. Pardoux et S. Peng pour avoir le premier résultat d'existence et d'unicité dans le cas où f n'est pas linéaire. Depuis de nombreux travaux ont été effectués, la théorie n'a cessé de se développer en raison de ses relations étroites avec les mathématiques financières et les EDP. En finance, une question importante est de déterminer le prix d'une option - un produit financier. Cette oeuvre est consacré à étudier l'évaluation et la couverture des options européennes et américaines à l'aide des EDSRs tout en restreignant l'étude dans le cadre d'un marché complet. Le modèle qui nous permet de décrire la dynamique du marché reste, par excellence, celui de Black-Scholes, qui était créé en 1973, et qui conduit à des formules aujourd'hui couramment utilisée par les praticiens.
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Taïna, indienne des Caraïbes, a été instruite dès son enfance pour devenir chamane, mais Christophe Colomb et les Espagnols arrivent...
Une belle adaptation, réalisée par un duo espagnol, d'un des romans fondateurs de la science-fiction, accessible dès 12 ans.
Merci à toutes et à tous pour cette aventure collective
Lara entame un stage en psychiatrie d’addictologie, en vue d’ouvrir ensuite une structure d’accueil pour jeunes en situation d’addiction au numérique...